虚假申报

虚假申报，是指不以成交为目的，通过大量申报并撤销等行为，引诱、误导或影响其他投资者正常交易决策的异常交易行为。

1. 开盘集合竞价阶段同时存在下列情形，予以关注：

以大幅偏离前收盘价的价格申报买入或卖出；

累计申报数量或者金额较大；

累计申报数量占市场同方向申报总量的比例较高；

累计撤销申报数量占累计申报数量的50%以上；

以低于申报买入价格反向申报卖出或者以高于申报卖出价格反向申报买入；

风险警示股票集合竞价参考价涨跌幅3%以上，或者其他股票集合竞价参考价涨跌幅5%以上

2. 连续竞价阶段同时存在下列情形，予以关注：

最优5档内申报买入或者卖出；

单笔申报后，在实时最优5档内累计剩余有效申报数量和金额巨大，占市场同方向最优5档剩余有效申报总量的比例较高；（此情形的申报发生多次）

累计撤销申报数量占累计申报数量的50%以上；

存在多次申报后撤销申报的行为。

3. 连续竞价阶段同时存在下列情形，予以关注：

股票交易价格处于涨跌幅限制状态；

单笔以涨跌幅限制价格申报后，在该价格剩余有效申报数量或者金额巨大，且占市场该价格剩余有效申报总量的比例较高；

单笔撤销以涨跌幅限制价格的申报后，在涨跌幅限制价格的累计撤销申报数量占以该价格累计申报数量的50%以上；

上述行为发生2次以上。

 

拉抬打压股价

拉抬打压股价，是指大笔申报、连续申报、密集申报或者明细偏离股票最新成交价的价格申报成交，期间股票交易价格明细上涨/下跌的异常交易行为。

1. 开盘集合竞价阶段同时存在下列情形，予以关注：

成交数量或者金额较大；

成交数量占期间市场成交总量的比例较高；

风险警示股票开盘价涨跌幅3%以上，或者其他股票开盘价涨跌幅5%以上。

2. 连续竞价阶段任意3分钟内同时存在下列情形，予以关注：

买入成交价呈由低向高上升趋势或者卖出成交价呈由高向低下降趋势；

成交数量或者金额较大；

成交数量占成交期间市场成交总量的比例较高；

上证50指数的成份股涨跌幅2%以上，或者其他股票涨跌幅4%以上。

3. 收盘集合竞价阶段同时存在下列情形，予以关注：

成交数量或者金额较大；

成交数量占期间市场成交总量的比例较高；

上证50指数的成份股涨跌幅2%以上，或者其他股票涨跌幅3%以上。

 

维持涨跌幅限制价格

维持涨跌幅限制价格，是指通过大笔申报、连续申报、密集申报，维持股票交易价格处于涨跌幅限制状态的异常交易行为。

1. 连续竞价阶段同时存在下列情形，予以关注：

股票交易价格处于涨跌幅限制状态；

单笔以涨跌幅限制价格申报后，在该价格剩余有效申报数量或者金额巨大，且占市场该价格剩余有效申报总量的比例较高；（该状态持续时间10分钟以上）

2. 收盘集合竞价阶段同时存在下列情形，予以关注：

连续竞价结束时股票交易价格处于涨跌幅限制状态；

连续竞价结束和收盘集合竞价结束时，市场涨跌幅限制价格剩余有效申报数量或者金额巨大；

收盘集合竞价结束时，收盘集合竞价阶段新增涨跌幅限制价格申报的剩余有效申报数量或者金额较大；

收盘集合竞价结束时，涨跌幅限制价格剩余有效申报数量占市场该价格剩余有效申报总量的比例较高。

 

自买自卖和互为对手方交易

自买自卖和互为对手方交易，是指在自己实际控制的账户之间或者关联账户之间大量进行股票交易，影响股票交易价格或者交易量的异常交易行为。

1.竞价交易阶段同时存在下列情形，予以关注：

在自己实际控制的账户之间频繁、大量交易；

成交数量占股票全天累计成交总量的10%以上。

2.竞价交易阶段同时存在下列情形，予以关注：

两个或两个以上涉嫌关联的证券账户互为对手方进行频繁、大量交易；

成交数量占股票全天累计成交总量的10%以上。