以下是加入量化数据后国际投资大佬的仓位管理方法：

沃伦・巴菲特

• 基于财务指标量化选股确定仓位基础：巴菲特会寻找财务状况良好的公司来构建仓位。例如，要求公司的长期债务不超过其 5 倍的年收益，理想情况是不超过 2 倍1。若公司满足此条件及其他指标，巴菲特可能会将其纳入投资组合，并根据整体评估给予一定仓位。
• 依据估值量化决定仓位调整：当所关注股票的市盈率低于市场平均市盈率一定比例，如 20% 以上，且其盈利收益率高于 10 年期国债收益率时，巴菲特可能会考虑增加该股票的仓位。

乔治・索罗斯

• 杠杆使用量化：索罗斯的量子基金在交易中通常会使用数倍于自有资金的杠杆，据估算，在一些重大交易中，杠杆倍数可能达到 5 倍甚至更高。如在 1992 年做空英镑的交易中，索罗斯通过大量借入英镑并卖出，利用高杠杆对英镑汇率进行狙击，最终获利颇丰。
• 风险评估量化：索罗斯会根据市场的波动率等指标来评估风险，进而调整仓位。当市场波动率超过历史平均波动率的一定比例，如 50% 以上时，他会认为市场风险大幅增加，可能会适当降低整体仓位，或者对部分风险较高的头寸进行平仓或对冲操作。

大卫・史文森

• 资产配置比例量化：史文森管理的耶鲁大学捐赠基金通常会将资产进行如下配置：股票类资产占比约 60%，其中包括国内股票和国际股票；固定收益类资产占比约 15%；房地产、私募股权、大宗商品等另类资产占比约 25%。
• 再平衡量化：设定资产配置比例的上下浮动范围，如股票资产占比在 55%-65% 之间为合理区间。当市场波动导致股票资产占比超过 65% 时，就会卖出部分股票，买入其他资产，将股票资产占比调回至合理区间。

Victor Sperandeo

• 初始仓位量化：Sperandeo 每次交易的仓位通常严格控制在 1%-2%，最大不超过 3%2。
• 盈利加仓量化：当交易盈利达到初始风险设定的一定倍数，比如 2 倍时，如果市场信号依然强烈，他可能会考虑加仓，但加仓后的总仓位一般也不会超过账户资金的 5%。

爱德华・索普

• 凯利公式精准量化仓位：索普严格按照凯利公式计算仓位。假设一场投资的胜率为 60%，亏损概率，盈亏比为 2，那么根据公式计算出的凯利最优投资比例，即 40% 的仓位是理论上的最优仓位。
• 动态量化调整：通过量化模型实时监测市场数据和投资组合的变化，当市场环境发生改变，如资产的波动率、相关性等指标出现明显变化时，模型会重新计算凯利比例，索普会根据新的计算结果及时调整仓位。