0.<序>

终于抽出时间更新，断更的日子里好不热闹，印花税减半，融券、量化再次加强监管，再加上动荡的国际局势，行情起起落落落落...未来笼罩着一团迷雾，看不清方向，大盘是涨？是跌？波动是大？是小？融券T0还能继续吗？量化交易会被禁止吗？荀子说过，吾尝终日而思矣，不如须臾之所学也。立足当下，向钱看，市场在，套利就在，套利在，我们就能活。

下文继续探讨豆粕ETF和豆粕期货的相关性。

1.<豆粕ETF和豆粕期货简介>

场内交易的豆粕ETF是华夏饲料豆粕ETF(159985)，现在规模9.5亿，可以直接T+0操作，其中九成资金作为银行存款和结算备付金，仅一成资金直接投资豆粕期货、期权等相关衍生品。

豆粕期货是大连商品交易所的上市品种，共有8个合约月份，保证金比例为5%，作为饲料的主要原材料，交易活跃度有充足的保障。

值得注意的是，二者的交易时间并不一致，豆粕ETF和二级市场的交易时间一致(9:30-11:30;13:00-15:00)；而豆粕期货的交易时间要复杂一些，还有夜盘交易(9:00-11:30;13:30-15:00;21:00-23:30)。

2.<MATLAB下载豆粕相关数据>

这里采用iFind数据接口，用MATLAB连接数据接口，获取十月份至今的豆粕ETF和豆粕期货分钟级别数据。代码如下:

%豆粕ETF数据下载

[DP_ETF]=THS_HF('159985.SZ','open;close','Fill:Original','2023-10-01 09:15:00','2023-11-25 15:15:00','format:table');

%豆粕期货主连数据下载

[DP_QH]=THS_HF('MZL.DCE','open;close','Fill:Original','2023-10-01 09:15:00','2023-11-25 15:15:00','format:table');

MATLAB比较小众，而且正版软件价格很贵，但是作为数理专业的学生，用来数据建模往往是首选。技多不压身，有兴趣的道友欢迎一起学习。

3.<数据对齐>

豆粕ETF数据结构如下：

豆粕期货主连数据结构如下：

对比二者数据结构，可以发现豆粕期货数据多于豆粕ETF的数据，而且由于不同市场开盘收盘时间不一致，为了能够进行精准比较，取出二者同时开盘的时间(9:30-11:30;13:30-15:00)所对应的数据进行计算。下一篇将进一步讨论相关性，敬请期待。