什么是量化交易？

量化交易就是利用计算机技术分析庞大的历史数据，通过对数据的分析总结制定“大概率”赚钱的策略交易程序，它最大的优点就是减少人的情绪对交易策略造成的影响，尤其当市场极度狂热或悲观的情况下，量化交易可以避免很多非理性的投资决策。比如大多数人都会有的追涨杀跌，在一定程度上可以比主观交易降低风险。

期货量化交易，什么样的策略才是好策略？

做量化交易，在做回测的时候，许多人都比较容易犯一个错误，那就是拿过去很长一段时间的历史数据做回测，优化参数，优化目标是利润最大化。这样优化出来的参数，往往在你跑实盘之后，会发现，跟你过去的回测结果相差非常大，为什么回测过去那么赚钱，可是一上实盘就亏钱呢？

其实你回测用的是历史数据，过去你能很赚钱的行情，在未来很长一段时间可能都不会在出现。过去你可以让你的策略在一段趋势行情里获取最大利润，从而达到你利润最大的优化目标。因为计算机会通过参数配比出所有的组合，当跑完这些组合参数之后，再计算出利润最大的组合参数。计算机往往会对一段趋势行情做过拟合的优化，那就是让你在这段行情获取最大的利润。

可是对于未来，你上了实盘之后，很有可能连续震荡好几个月，甚至是一年都不再出现趋势行情，那么你的策略很有可能就会不断亏钱。因为你优化出来的参数就是预期未来还会经常出现趋势行情。这种预期是过于理想化的，其实行情往往是震荡多，趋势少，一年能出现一两次大的趋势都算不错了，有些可能是一年，甚至是几年都不会出现一次比较大的趋势行情。

比如我们看下原油最近的行情，其实国内原油期货从4月份开始到现在都没再出现什么趋势行情，这个时候一般趋势策略都会持续被打脸止损，然后一直亏钱。

国内原油期货主力合约日线走势图

上图是国内原油主力合约从3月份到现在的日K线，从图中可以看到，在3月份有一波非常大的趋势行情，趋势策略在那段时间肯定都能赚到钱，而且赚的是大钱，因为那段时间原油出现了连续跌停，做空的基本都大赚了。

一般趋势策略的收益曲线图

上图是我的原先一个趋势策略的回测结果，从图中可以看到，三月份收益确实不错，可是从4月份到现在，基本上没赚钱，还在亏钱。这样的收益曲线看着让人觉得，这个策略很一般，不适合实盘做交易。

经过增加过滤震荡行情算法之后的趋势策略收益曲线图

上图就是我后来增加了过滤震荡算法之后的回测结果，从图中可以看到，收益曲线是稳步上升的，最近收益还创了新高，并没有受到4月份到现在震荡行情太大的影响。这样的策略，我就非常喜欢，因为无论在哪个时间开始实盘，都可以很快就赚到钱。而不会没优化前的策略那样，如果在3月份的高点进去，那么到现在还是亏钱的。所以增加了过滤震荡行情算法之后的趋势策略就是一个号策略，投资者无论在哪个时间点进去，都可以很快就赚到钱。