股指期货多品种单周期单策略交易报告

初始资金：150万

交易周期：日线级别

交易策略：趋势跟踪

策略数量：一套

交易时长：2015年4月16日-2022年2月24日

总计盈利：152.9万元

年化单利收益：14.85%

年化复利收益：10.78%

本金风险率：72.37%

同期标的股指：

如果这个时期持有的是指数基金，两只基金亏，一只基金盈利微小，但如果买入的是股指期货，在指数没上涨情况下仍然能达到年化10%的复利增长。

资金盈利图（下图黑线表示资金盈利情况，红线表示沪深300盈利情况，绿线表示上证50盈利情况，紫线表示中证500盈利情况）

量化交易模型是模型设计者先根据市场的波动规律构建交易思想，再通过计算机语言设计模型表达这个思想，然后再带入价格涨跌的历史数据，在海量的数据中用数学的方法进行计算，这也是人工计算很难完成的工作量，最后根据计算结果进行评估取舍。

需要注意的是：任何市场或任何品种的价格波动历史数据得出的策略具有相对的稳定性，随着市场的变化也需要定期微调。但市场波动的基本规律不变，这是市场存在的缘由，也是量化交易越来越被广泛应用的根本原因。

科学技术是第一生产力这个真理同样适用在期货交易中，在期货交易中，量化交易可以作为主观交易的补充，也可以作为最重要的交易工具。工欲善其事必先利其器，量化交易模型相当于给自己装备了现代化的探测雷达，面对复杂的行情犹如面对复杂的战场，有了量化交易模型可以做到知彼知己，找到最适合自己的盈利方式。