潜伏解释

趋势潜伏定投，趋势利用的是均线，想了很久，后面增加了“潜伏”。

想表达的投资理念是，这是一个潜伏计划，不会为了一点蝇头小利暴露自己，默默积累廉价筹码，等待风起时。

这个策略采用的是资深老谋深算者的投资理念，沉大气、钓大鱼，一般人很难耐得住寂寞。

回测及参数生成

为了方便，回测还是做在基中宝里面。

趋势潜伏定投PTrade回测

这里的回测，体现的是思路，有些细节会跟PTrade里面的策略有所区别，如：均线类型选择，回测中只能选择MA10、MA30、MA60、MA90、MA120，而在实战中，均线可以设置为 5~360 任意值。

还有，回测中只能选择基金，实战可以是股票、可转债。

回测是一次性清仓，实战是结合估值分批清仓。

回测方法很简单，输入一只基金，选择参数，点击“开始回测”，交易图就出来了，还有收益统计。

回测界面，还有一个重要功能 -- 生成参数。

点击一下，PTrade里面的配置参数就出来了，复制过去，修改一下就行。

"512880.SS":{"name":"证券ETF","trendType":"右侧交易","buyStartMA":10,
"buyEndMA":60,"oneGridAmount":1000,"intervalDays":15,"spaceStep":0.03,
"profitRate":0.1,"sellStartMA":10,"sellEndMA":60},

策略参数

策略的安装，跟黄金网格是一样的。

黄金网格PTrade版安装指南、参数释义

趋势潜伏定投参数文件。

ma_trend_config.txt

策略参数全部放在这个文件里。

文件里面有参数配置样例，修改成自己的标的，保存后，再次重启策略就行。

配置文件位置：

量化 ->研究

点击打开，修改完成后 CTRL + S 保存，或者点击文件，选择保存。

下面说说趋势潜伏定投的具体参数。

"512880.SS":{"name":"证券ETF","trendType":"右侧交易","buyStartMA":10,
"buyEndMA":60,"oneGridAmount":1000,"intervalDays":15,"spaceStep":0.03,
"profitRate":0.1,"sellStartMA":10,"sellEndMA":60},

1、基金、股票代码

如证券ETF的代码是512880.SS 注意的是后面的后缀，SZ是深圳市场、SS是上海市场

2、基金、股票名称

"name":"证券ETF"

便于识别，可以任意写，当然最好是它的真实名称

3、趋势类型

"trendType":"右侧交易"

可选择：左侧交易、右侧交易

4、买入区间

买入区间由两条均线组成。

"buyStartMA":10 前面的均线值

"buyEndMA":60 后面的均线值

这两个值的取值范围是 5~360

比如，我想在 MA15 > MA75 区间做右侧买入，则参数设置为：

"buyStartMA":15

"buyEndMA":75

5、每份买入股数

"oneGridAmount":1000

单位：股数

买入金额 = 每份买入股数 * 份数

份数 = 空间维度的份数 + 时间维度的份数

股票、ETF最小买入单位是100股，可转债最小买入单位是10股

6、时间粒度周期

"intervalDays":15

单位：天

定投的最小周期，这里不是按时傻投，而是有价值的时间积累器。

只有本次、上次交易都处于低估区间，才会计算时间的价值，计算方法为：

时间维度的份数 = 两次交易间的天数 / 时间粒度周期

如：上次交易到本次交易有30天，时间粒度周期设置为15天

则

时间维度的份数 = 30 / 15 = 2份

7、空间粒度间隔

"spaceStep":0.03

距离上次交易跌幅的标尺，单位是百分比，0.03表示3%，每下跌3%表示一个空间份数

空间维度的份数 = 距离上次交易跌幅 / 空间粒度间隔

比如，上次买入以来，到现在的跌幅为 6%，空间粒度间隔设置为 0.03（3%）

则

空间维度的份数 = 6% / 3% = 2份

定投时机来临时，买入的份数为：

买入份数 = 空间维度的份数 + 时间维度的份数

8、目标收益率

"profitRate":0.1

这是最小目标收益率，必须大于此目标才会考虑卖出，单位是百分比，0.1表示10%

这是卖出的一个最基本条件。

9、卖出趋势

"sellStartMA":10

"sellEndMA":60

均线潜伏定投的卖出，也是按趋势来的，两条均线死叉时卖出，这是卖出的其中一个条件。

达到了目标收益率，并且同时满足卖出趋势，则卖出，卖出份额多少，目前定义了三个规则。

卖出份额规则，根据卖出时间节点的估值情况分三个等级，估值用三年的价格百分位来计算：

1）高估

卖出当前持仓的三分之一

2）很高估

卖出当前持仓的二分之一

3）特高估

清仓

下图演示了分批卖出的情况，第一次卖出三分之一后，又进入买入区间，继续积累筹码，然后再次冲高，回落清仓，漂亮。

趋势潜伏定投攻略

趋势潜伏定投里面有两种趋势类型选择，左侧交易、右侧交易，左侧交易是越跌越买、右侧交易时看到上涨趋势时再追。

左侧交易一直尝试着抄底，如果最大跌幅不是太大，能收集到更多的廉价筹码。

右侧交易静候时机，起动时再上车，可以规避慢慢熊市的煎熬，也可尽量避免子弹打完了还在跌的尴尬。

一、强周期ETF用左侧交易

一般来说，强周期ETF的最大回撤不会太大，就算偶有疯跌的时候，也会很快就拉起来，为了能抄底抢筹码，那就选择左侧交易。

如证券ETF，参数配置如下，左侧交易、MA15 < MA75 区间买入。

"512880.SS":{"name":"证券ETF",
  "trendType":"左侧交易",
  "buyStartMA":15,"buyEndMA":75,
  "oneGridAmount":1000,"intervalDays":15,"spaceStep":0.02,"profitRate":0.05,"sellStartMA":10,"sellEndMA":45},

PTrade里面回测效果如下图：