9月2日盘中，短纤期货价格受原油价格下跌的影响跌幅接近3%，同时短纤期权合约也交投活跃，单日VIX指数上涨至16.89，单日涨幅32%，期权成交量超过5万张，创近期新高，笔者将就波动率短期快速上涨的期权行情进行研讨，并给出投资建议。

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综上所述，由于流动性问题，可将短纤期权交易的重心放在近月，即临近到期的PF410期权，利用该期权还有9天到期期权GAMMA值较大的优势，通过买权进行方向性短线交易，若PF410出现1%左右的波动即平仓止盈，行权价的选择适合选在虚值1档或平值，首先无论看涨期权还是看跌期权，此行权价对应的GAMMA值最大，若出现趋势行情优势最大，其次若买入较虚期权虽然权利金便宜，但胜率较低并不推荐。

（文章图片来源：文华财经）

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