沪深300ETF期权和50ETF期权同属场内股票期权,其波动率策略构完全是一致的。在这种情况下,股票波动率和沪深300ETF期权波动率怎么算?
股票波动率怎么算?
1.计算上升趋势波动率的方法是:在上升的趋势中,用地部的距离除以底部与底部的间隔,四舍五入。
上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两个底部之间的时间距离
2.下降趋势波动率的计算方法是:在下降趋势中,顶部与顶部之间的距离除以顶部与顶部之间的间隔,并向上舍入。并用它们作为坐标在纸上画刻度。
波动率下降=(第二个顶部-第一个顶部)/两个顶部之间的时间距离
沪深300ETF期权波动率怎么算?
历史波动率是指标的资产在过去一段时间内所表现出的波动状况,通过统计方法,利用资产历史价格数据计算而得。它的数值客观描述了标的资产过去已实现的波动范围,是对期权波动率的可靠参考。因此将期权波动率和历史波动率做比较,也能判断期权波动率的相对高低。
沪深300ETF期权波动率是什么?
隐含波动率是衡量期权合约价格是合理的重要指标,用于反映金融资产的风险水平。波动率越高,金融资产价格的波动越剧烈,资产收益率的不确定性就越强。反之,波动率越低,金融资产价格的波动率越平缓,资产收益率的确定性就越强。
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