与其他发展中国家的货币错配情况做对比，我国的货币错配情况是属于比较特殊，在大多数国家面临债务型货币错配时，我国因为自身的贸易水平强大，出口量较多。

再加上有吸引力的国内经济市场，使得我国的货币错配类型为债券型货币错配，随着发展水平、在世界的影响力慢慢提高，即使没有带来较大的金融风险，但依旧存在着隐患。

通过对商业银行的存量与流量角度分析及VaR的计算，得出目前我国商业银行中都存在着数额较大的货币错配情况。

 

为了帮助商业银行进行货币错配风险控制，给予下述建议。首先商业银行自身提高外汇风险监控能力，使用限额管理、预防性头寸及计算银行VaR来做到检测和预防；

其次加快金融市场发展，提高金融产品创新速度，加强金融衍生品开发，使商业银行能更好对冲风险；

同时政府相关部门加快汇率制度逐步向市场化改革，同时推进人民币国际化进程，从宏观上减少商业银行货币错配风险程度。

提高外汇风险监控能力

外汇风险敞口分析办法是在很早时候就用于监控商业银行的汇率风险水平。我国央行通过外汇存贷比对对商业银行相关的外汇存贷款进行管理。

 

而商业银行大都采用的是限额管理、头寸管理和风险对冲手段来减少汇率风险带来的影响，并记录外汇敞口的程度和变化及时的上报。

其中限额管理是指为了控制汇率所带来的潜在风险而通过严格的限制额度，使得交易头寸控制在一定范围。

头寸管理分为抛补和制造预防性头寸，抛补头寸是在交易性头寸将要超过限额范围时，将超出的多头卖出或者买入。

风险对冲是针对外汇头寸采用一些金融衍生工具例如外汇远期交易、货币互换、外汇期权、外汇期货等等进而做到套期保值。

 

使用的VaR值计算在线价值的方法能迅速的被应用于汇率风险管理中，主要因为金融衍生品市场的发展和计量技术的发展。

国际上领先的商业银行汇率风险管理都是以准确量化为基础，注重表外对冲的现代汇率风险管理办法。像发达国家的一些银行，在很早的时候就将外汇风险值控制在了几千万美元的水平。

目前，像摩根银行、花旗银行等多家银行在用不同的办法将外汇风险进行量化，有些银行使用极限测试、情景分析等方式来弥补办法上的不足。

完善国内金融市场

我国金融市场的发展水平对我们控制货币错配风险来说是影响比较大的，我国金融市场中目前发展最快是股票市场和债券市场，但目前来说两个市场相对于发达国家来而言都还是存在着较大的差距。

 

在我国的生产总值中，股票市场和债券市场的占比相对于发达国家来说较低，这一情况表明，我国金融市场没有跟随着经济发展的脚步大阔步。

因此，我觉得可以从以下方式入手改善：第一，完善金融体制监管程度，提高我国管理水平，完善金融市场法律法规，进而推进利率市场改革，特别是企业债等直接融资市场。

第二，深化金融机构改革。我国金融机构目前发达程度相对于其他发达国家来说还较低，金融机构应当积极推进自身的改革，找准定位，发挥自身优势，提升国际竞争力。

第三，大力发展债券市场。一个国家的债券市场可以在一定程度上帮助国内资本对外币的依赖程度，能够帮助经济主体减少货币错配风险。

 

加快金融产品的创新

目前我国的金融产品创新水平较低，不能够充分的满足我国经济主体要求，因此我国对金融产品的创新需求迫在眉睫。

通过金融衍生品，我国商业银行能够根据自身的风险情况进行合理的对冲，从而达到降低风险的程度，可以看出我国商业银行受到货币错配影响使得净利润下降较大。

如果使用良好得风险对冲工具，就能减少因汇率变动所带来的损失。

当经济主体无法使用风险对冲和套期保值取得良好的对冲机会时，将会使得经济主体的对汇率变动的敏感度增加，当经济主体对汇率变动的敏感度增加时，我国金融市场的稳定将会受到冲击。

 

因此，为了给商业银行带来更加良好的风险对冲机会，缓解货币错配的风险，我国相关部门应当积极鼓励我国金融机构进行的相关金融工具的创新。

我国金融机构也应当积极的探寻并学习发达国家相关的经验，和对相关金融衍生品的创新。尽可能的使货币错配所带来的风险能够被分散。

逐步推进汇率制度改革

加强人民币汇率市场化，使得人民币的汇率完全由市场的供求关系所决定，进一步开放我国的金融市场，减少国家主体对外汇市场的过多干涉，从而以达到我国的金融市场资本的开放。

我国应当加强对一篮子货币方向来看汇率问题，关注双边汇率，加强对一篮子货币的调整和完善，保障汇率定价的时效性。

 

但同时也应当注意到如果我们在短时间内大幅度的汇率变动会对我国金融系统带来较大的影响，从而对商业银行的稳定性造成较大的影响。

所以在推进人民币市场化和控制汇率波动时，应当考虑到我国商业银行对汇率变化的承受能力和应急反应，尽量做到循序渐进的推进政策改革，把人民币汇率控制在一个正常汇率区间内波动。

​推进人民币国际化进程

​人民币没有在国际市场上实现自由兑换，是造成货币错配问题的根源，造成商业银行的资产和负债的币种错配，因此要加强人民币在国际上的地位，才是解决货币错配的根本办法。

近些年来，人民币加入了SDR使得人民币在国际上达到了一个新高度，使得我国的国际结算表现得更加的方便，也使得汇率降低带来的风险。

 

目前随着国家实力的增强和资本、经常项目的双顺差，人民币在全球中的地位在不断的增强，继续加强与其他国家的合作。

在境外推行人民币结算方式的试点，增强各国对人民币的信心，减少对美元的依赖，加大对人民币国际化的推进，能减轻商业银行所面临的货币错配风险。