本报讯记者周芬棉根据巴塞尔委员会于2014年推出了新版国际标准，结合我国商业银行业务特点，银监会近日就修订的《商业银行流动性风险管理办法（征求意见稿）》向社会征求意见。修订后的管理办法将于2018年3月1日起生效

据银监会有关负责人介绍，2014年银监会出台的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》，仅包含两项监管指标，即流动性比例指标和流动性覆盖率指标，而且，流动性覆盖率指标仅适用于资产规模在2000亿元（含）以上的银行，资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效监管。

为此，此次修订要完善对中小银行流动性风险的监管，丰富所有商业银行风险监测办法。该负责人称，新办法修订的内容主要包括三方面：第一方面是，新引入三个量化指标，即净稳定资金比例、优质流动性资产充足率、流动性匹配率。其中，净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元（含）以上的商业银行，适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行，流动性匹配率适用于全部商业银行。

所谓净稳定资金比例，指可用的稳定资金与所需的稳定资金相除的比例，监管要求为不低于100%，意味着，可用的稳定资金要远远多于所需的稳定资金，由此保障资金使用的安全。该负责人解释说，该指标值越高，说明银行稳定资金来源越充足，应对中长期结构性问题的能力越强。

所谓优质流动性资产充足率，等于优质流动性资产与短期现金净流出相除的比例，监管要求为不低于100%。该指标值越高，说明银行优质流动性资产储备越充足，抵御流动性风险的能力越强。该指标与流动性覆盖率相比而言更加简单、清晰，便于计算，较适合中小银行的业务特征和监管需求，因此适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。

而流动性匹配率，等于加权资金来源除以加权资金运用，监管要求为不低于100%。该指标值越低，说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大，期限匹配程度越差。流动性匹配率计算较简单、敏感度较高、容易监测，可对潜在错配风险较大的银行进行有效识别，适用于全部商业银行。

新修订的第二方面是，进一步完善流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化，强调其在风险管理和监管方面的运用。

三是细化了流动性风险管理相关要求，如日间流动性风险管理、融资管理等。