利率市场化是我国金融领域最核心的改革之一，特别是近年来，我国的利率市场化改革取得了关键进展，对银行来说同时也增加了利率风险。

关于利率市场化的定义

原本银行的利率都是由央行决定的，银行根本没有选择权。后来经过对金融机构资金状况和金融市场动向的判断，形成了以央行制定的基准利率为基础，以货币市场利率为中介，由市场供求来决定利率市场化的机制。

也就是说，利率市场化之前，银行吸收公众存款和发放贷款的利率是由央行进行管制的，存贷款利率不能银行想定多少定多少，必须符合人行对利率的监管要求。

而利率市场化之后，央行对存贷款基准利率的定价只是给各家金融机构提供利率参考标准，商业银行可以在央行基准利率基础上进行上下浮动。

利率市场化对银行的风险

利率市场化放开了金融产品利率的浮动区间，意味着利率的波动会带来银行资产和负债价值的变化，增加了银行收益降低甚至损失的风险。

1、重新定价风险

这是中小银行所面临的最主要的风险之一，也叫做期限错配风险。举个例子，前几年银行五年期定期存款基准利率为4.75%，而三年期的贷款利率则为6%左右，利差在1.25%。

如果我们存入一笔五年期定期存款，那么存款利率会一直维持在4.75%。而银行贷款三年期贷款固定利率到期后，如果按最新的基准利率再次发放，只能是4.75%，所以就存在银行收益下降的情况。

2、基差风险

比如说一家银行用1年期存款提供一笔1年期贷款，贷款按照1个月美国国库券利率每月重新定价一次，同时1年期存款按照1个月伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次。

在此情况下，该机构就面临着两种基准利率的利差发生意外变化的基准风险。

小小金融表示，显而易见，在我国利率市场化之后，银行在利率上有很大的自主权，但同时各家银行之间竞争也越来越激烈，当然也增加了商业银行的利率风险。