上文提到，从如何从统计概率的角度建立适合自己的交易思路，我们依据科学的方法来提出某种假设，这个假设就是我们的交易思路，这个交易思路要通过历史的数据来进行检验，检验出的结果最终经评估能否用于预测未来的交易。我们建立交易策略无非是计量风险和利润之间的联系，这种联系只有被精确的衡量时，利润和风险之间的关系才能被评估。

我们提到的假设就是某种行情状态或表现特征，我们计算并提取特征后，根据历史数据计算概率其并分析它对后续行情的影响。今天我们从K线振幅的角度进行数量化分析并预测其对行情的影响。振幅简单定义为K线的最高价减去最低价之差。从计量经济学中时间序列的角度来看，近期数据对未来行情影响较大，所以组建模型时通常用近期数据占有较大权重来预测未来行情的发展。取近期振幅的高低值之和然后将其算术平均值，如下图，我们来看其平均值如何随时间而变化。

随时间的推进，在压力和阻力之间，振幅平均线的交替较力明显，长短均值线对震荡和趋势的划分较为清晰。

利用黄金分割指标随机抽取一段行情的高低点，然后将其连线，如上图，我们可以看到，在一段上涨趋势的回踩 中，高低点50%的位置支撑点较多，支撑力最强。在振幅平均值图的蓝色矩形中，一段下跌趋势中，黑色均线对K线的最高价形成较为明显的阻力，另一矩形中，上涨趋势中黑色均线对K线的最低点价形成较为明显的支撑。假设K线的高低点沿振幅黑色均线存在较为明显趋势分布且价格对均线存在回归效应，那么，我们以黑色振幅平均线构建趋势策略为决定要素，并根据策略组成的四要素来建立一个趋势策略框架。

高低点振幅平均线，可以很好的预测价格分布状态和趋势方向，这一点对比简单移动平均线有较好的优势，我们先对它计量化，然后通过绩效来计算它作为趋势进场点有多少胜算。取最近5周期K线高低点连线然并对其算术平均，记为：

GDJZS:(HHV(H,5)+LLV(L,5))/2;

GDJZL:(HHV(H,S)+LLV(L,S))/2;

GDJZS均线为核心要素，对策略起决定作用，GDJZL线中S为自定义参数，它是相比5周期更大的周期，根据经验，笔者将其最大值与最小值定义在20至50之间。我们以GDJZL均线来辅助确认趋势，当GDJZS向上交叉GDJZL时，我们认为上升趋势强度较大，做为我们的多单入场信号，反之，当GDJZS向下交叉GDJZL时，我们认为下降趋势强度较大，做为我们空头的入场信号。决定要素产生后，我们接着定义其他要素，方向的确认增加以简单移动平均线MA(C,310)做为辅助判断，310为经验值。10周期的高低突破作为趋势起点的强度判断。将所有要素加总后就形成了开平仓条件，这样，这个振幅平均值交易策略框架就完成。总体来看，策略思路简单，结构严谨，但对细节处理较少，所以比较适合于30分钟或以上周期的交易。

我们一起来看看它的绩效表现：

各品种的胜率都在40%以上，平均盈亏比在2.2左右，适应性较好，比较合适于捕捉中期波段利润。欢迎大家交流改进。