涨停板之后，数据处于下行趋势中的缺口讨论，如何定义缺口的有无，以及如何进行数据筛选呢？请看留言截图：

网友留言

留言的需求是：

1，M天内有过二连板；
2，之后回调没出现过向下的跳空缺口；
3，如回调出现过一次或多次向下跳空缺口，如果后续最高价格已回补第一个向下的缺口的也符合条件。

思路步骤

1. 罗列涨停的逻辑条件；
2. 确定2次连续涨停板的位置；
3. 回调的量化定义；
4. 应用BARSLASTCOUNT 与EXIST函数，界定时间范围M；
5. 缺口的量化定义，取非；
6. 计算2次连续涨停板位置向右的时间内的首个缺口的位置；
7. 输出首次缺口的缺口上沿的值；
8. 应用EXIST函数，定义缺口回补；
9. 固定数据筛选区间只在距今的M周期范围之内。

算法建立

1. 涨停的逻辑条件

TJ:=(FINANCE(3)=4 OR (DATE>1200822 AND FINANCE(3)=3));

ZT:=IF(TJ,ZTPRICE(REF(C,1),0.2),ZTPRICE(REF(C,1),0.1));

2. 确定2次连续涨停板的位置

LBW:=CONST(BARSLAST(BARSLASTCOUNT(C>=ZT)>=2));{2个连续涨停板的位置}

3. 回调的量化定义

PEAKBARS(1,3,1)>0

4. 应用BARSLASTCOUNT 与EXIST函数，界定时间范围M

EXIST(BARSLASTCOUNT(C>=ZT)=2,M)

5. 缺口的量化定义，取非

NOT(EXIST(H<REF(L,1)-0.001,M)))

6. 计算2次连续涨停板位置向右的时间内的首个缺口的位置

QKW:=CONST(BARSSINCEN(H<REF(L,1)-0.001,LBW));{首个缺口的位置}

7. 输出首次缺口的缺口上沿的值

QKH:=CONST(REF(L,QKW+1));{缺口上沿的值}

8应用EXIST函数，定义缺口回补

EXIST(H>=QKH,QKW))

9. 固定数据筛选区间只在距今的M周期范围之内

LBW<=M

一个参数与完整代码

参数M

TJ:=(FINANCE(3)=4 OR (DATE>1200822 AND FINANCE(3)=3));

ZT:=IF(TJ,ZTPRICE(REF(C,1),0.2),ZTPRICE(REF(C,1),0.1));

LBW:=CONST(BARSLAST(BARSLASTCOUNT(C>=ZT)>=2));{2个连续涨停板的位置}

QKW:=CONST(BARSSINCEN(H<REF(L,1)-0.001,LBW));{首个缺口的位置}

QKH:=CONST(REF(L,QKW+1));{缺口上沿的值}

(LBW<=M AND CONST(PEAKBARS(1,3,1))>0 AND EXIST(BARSLASTCOUNT(C>=ZT)=2,M) AND NOT(EXIST(H<REF(L,1)-0.001,M))) OR (LBW<=M AND CONST(PEAKBARS(1,3,1))>0 AND EXIST(H>=QKH,QKW));

有缺口效果示意图

效果示意图1

无缺口效果示意图