话题

打牌的时候，看别人牌这种行为被视为一种牌品差的表现。

但是如果能看到庄家的底牌，谁会不看！

知道庄家的底牌，就可以事半功倍，大大提升赢钱的概率！

在股票交易的领域，有没有什么办法能够知道庄家的底牌？

思路-难点

国内常用的方法是通过龙虎榜去寻找庄家的大本营。

知道庄家在哪个营业部，通过跟踪交易席位，自然就可以知道主力的底牌。

但是这个方法是有问题的。

问题1：龙虎榜只披露个股异常波动的个股情况；

问题2：交易席位并不会每天发布自己的持仓情况；

因此，跟踪国内的龙虎榜寻找主力大本营比较难，即使发现主力大本营，也没办法知道该席位每个时间点的持股信息，想要用于实战，真是太难了！

思路-破局

国内的席位没办法跟踪，香港的席位却可以。

普及几个小知识：

1、港交所每天都会发布各个席位的持股信息；

2、各个席位通过沪深股通买卖A股的信息都会发布；

3、这个数据就在港交所的网站上，公开数据可以获取；

举个例子，国内很多平台，如东方财富网，同花顺都把这部分数据提取过来，统计到自己的软件上了，可以免费去看。

 

 

 

逻辑

了解到香港席位的每日持仓数据可以获取，我们就可以大胆地尝试一些方法了。

比如可以这么做：

1、获取每个席位每天的持有A股的代码以及每只个股的持股数量；

2、将每个席位看做是一个独立的交易专户，可以对每个交易专户进行绩效分析，通过每天的持股信息以及个股的行情数据，可以绘制每个席位的累计收益率曲线，如下图：

 

3、对每个席位绩效进行分析，比如最简单粗暴的方法就是可以提取区间收益率最大的几个席位作为目标席位。为了便于观察以及实盘使用，我们对席位进行下基本的筛选，比如，可以规定我们只要每日平均持股数量在30只至500只的席位，并且夏普率大于一定阈值。

筛选结果如下：

 

为了便于筛选，我们将累计收益率的数据进行输出，看看哪些席位的表现一级棒！

 

4、每天对目标席位的持仓股进行观察，重仓了哪些股票，加仓了哪些股票。然后，每天进行调仓，这个方法是有效的，之前我在雪球上尝试过这个方法，收益率逆天，但是精力优先，这个选股过程不能完全量化，需要投入的工作量还是有点大，后期就没有精力跟踪和维护，简单看看当时的表现吧，感兴趣的球友可以深度的挖掘下。

 

5、找几个头部席位，他们配置的是什么？

我简单地选择了几个席位，

 

4月20日当天计算了这几个席位当天的重仓和加仓的结果，仅供参考吧。

 

 

结论与经验

1、港股席位的信息披露更加彻底，可以了解每个席位每天的具体持仓情况，对于每个席位的绩效分析可以更加准确一些；

2、选择优秀的席位，可以跟踪其重仓和加仓的情况进行选股，在强势的时候，选股效果不错，可以深入研究；

3、国内的一些软件和网站，比如东方财富，同花顺都能查到这个部分数据；

4、如果想做成自动化交易策略有几个难点，无法攻克，则执行的人力消耗就过大：

难点1：席位持股信息自动化下载；

难点2：如何定期选取靠谱的席位；

难点3：持仓信息每天都变化，每日调仓频率过于高，不利于维护；

难点4：选取的个股中长期表现不佳，一旦不维护或者弱势，绩效无法保证；

小结

香港席位选股的方法比较独特，而且作为离岸金融市场，国际顶级的游资和机构一般是通过香港席位利用沪深港通进行交易的，挖掘优秀的席位，可以对自己的交易有帮助，这点是毋庸置疑的。当然如果要想有好的绩效，目前仍存在难点，欢迎球友集思广益，提供思路，如何更好地选择靠谱的席位。

写在最后

本人喜欢量化分析方法，利用专业知识在雪球上开通了个人专栏，希望将有用的方法和思路简洁易懂地展示给大家，希望以文会友，欢迎各位朋友交流，共同成长。