量化是近几年投资领域被广泛应用的词，很多人觉得量化是个高大上的事，似乎离散户很远。

实际上并非如此，量化的本质是用客观的市场数据推导出大概率事件，并据此做出合理的买卖策略。

所以说，量化投资没那么高深，也不是什么在庙堂之上的知识，而是就在我们身边的，能够给我们炒股带来很大帮助的工具。

为了帮大家了解量化投资，接下来我会用一套系列战法，帮助大家了解什么是量化投资，它和我们日常的投资模式有什么区别，以及我们怎么通过量化投资给自己带来帮助。

做为系列战法的第一篇，我们从最简单的角度切入，和大家分享量化均线偏离战法。

了解这个战法之前，大家先要搞清楚：均线和股价之间有什么关系，简单来说分成三类：

1、支撑：股价回调到均线附近，大概率会获得支撑；

2、压力：股价反弹到均线附近，大概率会受到压力；

3、偏离：股价偏离均线过远，大概率会回归均线。

大部分人可能在技术分析中主要用到前两类，我今天要和大家分享的是第三类，通过对均线和股价的偏离进行量化分析，制定具体的股票买卖策略。

正常情况下，股价和均线就像小狗和主人之间的关系，有时候股价高于均线，有时候股价低于均线，并且股价高于和低于均线都会有一个大概率的区间，只要我们找到这个区间，就能找到股价涨跌的规律。

量化均线偏离战法：

回溯历史数据对股票收盘价与5日均线价格的偏离幅度进行量化统计。

正常情况下，股票运行过程中，收盘价和5日均线的差额会保持在某一范围内。

一旦高于或者低于这个范围，就属于异常偏离，往往预示短期高点或者低点。

战法实际应用：

1、某只股票收盘价高于5日均线的比值超过某个百分比上限，后市调整概率偏大，可选择高抛；

2、某只股票收盘价低于5日均线的比值超过某个百分比下限，后市反弹概率偏大，可选择低吸；

我们拿利亚德这只股票举例，通过回溯历史数据，该股2012年3月15日上市至今，总共1323个交易日，这其中：

只有10%的时间，该股收盘价高于5日均线5%以上；

只有10%的时间，该股收盘价低于5日均线4%以上；

在80%的时间内，该股收盘价在围绕着5日均线的+5%和-4%区间波动。

 

就此我们可以制定买卖策略：

当该股收盘价高于5日均线达到5%，可以选择高抛；

当该股收盘价低于5日均线达到4%，可以选择低吸。

这就是量化均线偏离战法的实战应用，回溯客观的交易数据，制定合理的买卖策略，就能找到高成功率的股票操作方法。

看到这，很多人可能会问：这个战法怎么在实战中应用呢？需要我每只股票都手动计算均线偏离度吗？

不需要，我给大家编辑好了公式，大家直接导入同花顺行情软件就可以了。

公式名称：量化均线偏离

公式代码：偏离:C/MA(C,5)-1

注意事项：保存为副图指标。

1、打开行情软件，选择任意一只股票，打开日K线图，将可显示的周期尽可能拉长（一年或更多长）；

2、观察量化均线偏离指标上方尖顶出现的数值范围，这个数值就是该股短期压力位，当股票收盘价高于5日均线的比例接近或更高，预示股价短期面临调整；

3、观察量化均线偏离指标下方尖顶出现的数值范围，这个数值就是该股短期支撑位，当股票收盘价低于5日均线的比例接近或更低，预示股价短期面临反弹。

通过量化均线偏离战法，我们能轻松找到股票运行的相对高低点，从而进行高抛低吸。

我们再看几个实战案例。

股票名称：星宇股份

量化均线偏离值：【+4% -4%】

 

股票名称：伊利股份

量化均线偏离值：【+4% -2%】

 

几乎所有的股票，我们都能通过量化均线偏离战法找到成功率比较高的短线买卖点，大家可以用这个战法来检验一下自己手里的股票该如何操作。