创建自己的交易系统

第一步: 时间周期

创建系统的第一步, 是明确自己属于哪种交易者, 是日内交易, 还是震荡交易? 喜欢每天看着图表, 还是每周看, 每月看, 甚至于每年看? 仓位一般会持有多久?

回答这些问题, 会帮助你选择适合的交易时间周期。 当然, 在实际交易中, 肯定要参考多个时间周期, 但这里说的是你自己用来选择交易信号的主时间周期。

第二步: 找到可以识别新趋势的信号

鉴于我们的主要目的之一是尽可能早的识别新信号, 所以我们需要可以帮助我们完成这一任务的指标信号。 移动平均线是最常用的指标之一, 用法也相对简单, 只要等快速均线穿越慢速均线即可, 这就是最基本的 ”均线交叉” 交易系统。

移动平均线是众多指标信号中, 最易用的一种。

第三步: 找到可以确认趋势的信号

我们构建交易系统的另一个主要目标是过滤假信号的干扰, 这一点可以借助其他指标信号来实现。

有很多指标信号可以帮助我们确认趋势, 这里我们推荐MACD, 振荡器和RSI。 随着你对越来越多指标信号的熟悉, 找到适合自己的一些信号, 并融合到自己的交易系统中。

第四步: 定义风险

构建交易系统过程中非常重要的一步, 是确认在每笔交易中愿意付出的风险值。 很多人不爱讨论亏损, 但实际上, 一个好的交易者, 一定会在赚钱之前先想清楚可能的亏损。

你必须给您的交易提供一个可浮动的空间, 但是又不能太大。

第五步: 定义入场和离场点

确定了风险, 下一步就是确定具体的入场和离场点位以获得最大利润了!

有些人在指标给出交易信号之后立刻交易, 不管当前周期的蜡烛是否已关闭; 另外一些人会等到蜡烛关闭再交易。

根据老股民的经验, 最好还是等蜡烛关闭之后再决定是否建仓。

对于离场点, 你有几种方式可以选择:

移动止损:如果市场向建仓的方向移动了X点, 那么就将止损向该方向移动X点。

固定目标:设定一个固定的价格目标, 等待市场达到该目标后平仓。 计算目标价位的方法也有很多种, 有的人使用支撑和阻力位作为目标; 也有的人使用固定收益, 比如每笔交易50点作为目标。 无论您最终选择如何计算目标价位, 只要坚持住就好!

条件止赢:设定一系列判断条件, 当都达到时, 就平仓。 例如当您的指标回调到一定级别时就平仓。

第六步: 把你的系统写下来并严格遵守!

这是构建交易系统中最重要的一部, 你必须把你的系统规则写下来并严格执行。 自律是一个交易者必不可少的性格, 必须严格遵守您的交易系统规则。 再好的系统, 如果执行不力, 也很难创造利润。

一个完整的牛熊周期不止包括狭义的牛市和狭义的熊市，中间有一半时间是震荡市做衔接。

如下图：

牛市到来时，A股会呈现普涨，那么A股也确实存在这种特征。但是要说，A股呈现的不是普涨，而是分阶段涨，从各个行业、板块来看，也是如此。那么，A股牛市时什么股票最先涨，什么股票最后涨?

一、A股的牛市，存在普涨性。

A股每逢牛市的时候，具有普涨的特性，虽然说时间上存在差异、幅度存在差异，但是有几个阶段会是普涨的呈现。

最开始底部呈现上涨的阶段，这个阶段基本会是普涨状态，只是幅度大小不同而已。还有就是最后主升浪阶段，也是普涨，往往没有出现上涨的和已经出现上涨的，都会在主升浪中完成更好的上涨。

二、证券板块先涨，证券板块最后涨。

证券板块先涨，证券板块后涨?这也太矛盾了吧!哪里一个板块先涨也是后涨的?太奇葩了!

A股就是如此，“个性”就“个性”在这里。证券板块在股市中有特殊的情况，即是股市的上市公司参与者，又是股市冷热的反应着。业绩呈现，其实就是股市的热度呈现。所以，反应也就更为明显一些。

如果翻看证券板块，每一次的A股上涨，都有证券板块的份，只是幅度大小不同。并且股市中有句俗语“股市上涨，证券板块上涨才是真的上涨，证券板块不涨，涨了也白涨!”足以说明证券板块的重要性。

牛市启动之前，股市处于相对底部区域的时候。如果发生上涨启动，在这个时间，冲在最前面的，从以往的历史来看，会是券商板块。证券板块在股市中具有特殊的位置情况，被低估以及预计牛市到来时，有着火爆行情的时候，人们往往最先想到的会是证券板块。

当然，股市真正的启动并没有那么快，启动以后还会来回的震荡。在震荡期间，券商板块的热度也会冷却下来。低估的估值被平复，证券板块也会平复。

当然了，当股市震荡结束以后，要发生真正主升浪的时候，券商也会跟着这一波进行大幅上涨。因为，在这个时候股市是真的热起来了，更多的参与者。

所以，证券板块先涨，但也会是最后涨的板块。

三、小盘股先涨，大盘股垫后。

现在两市三板3500余家上市公司，上涨下跌的节奏与前十年千余家上市公司时还是一样。当牛市来临出现上涨的时候，小盘股因为市值小，很容易就能够确立底部，并且发生上涨行情。市值小，如果浮游筹码小，在有着很好的概念，很容易发生暴涨行情。可能股指还在底部区间呢，而小盘股就已经上涨了几倍了。

当然了，大盘股往往市值大，股票价格很难推动。所以在股市确立底部以及出现上涨的初期时，大盘股往往很稳当，并不会出现大幅上涨。可是当股市主升浪到来时，大盘股的上涨幅度比谁都猛。同样的道理，因为大盘股逐渐被投资者吸筹，浮游筹码变少，发生上涨的概率也就大得多。

从小盘、大盘的角度讲，往往在牛市期间小盘股先涨，大盘股垫后。

四、市场热点先涨，非热点只能垫后。

如果在股市底部区域，上市公司如果具有市场热点，那么很容易发生上涨，这也是牛市的规律。股票的价格能够上涨，说到底是因为有资金“推波助澜”。那么，市场热点就有着大量资金的推动，也容易发生上涨。

但是，一点儿热点都没有的上市公司呢?只能是等到更多的新入市的投资者助推股票价格的上涨，属于垫后型上涨。当市场出现主升浪的时候，才能够出现更好的上涨。

当然具体操作时投资者可以重点把握以下三个形态

(1)底部有明显成交量堆积

在股价持续下跌一段时间后的底部，成交量往往会持续萎缩。如果这时有资金开始进入，则飙升主力正在建仓买入股票。当大量股票被主力持有后，市场上的流动筹码相对减少。此后如果成交量逐渐减少，则标志着主力建仓基本完毕，对于走出这种形态的股票，投资者应该重点关注。

实战案例：600900长江电力

该股是电力行业龙头性的大盘蓝筹股，公司基本面较好，流通市值大约1760亿元;该股在2016年12月份下跌过程中，出现了明显的量堆迹象，量能持续放大，这是中长线资金入场的信号，会去布局这种绩优蓝筹股一般都是中长线机构资金;之后该股股价缓慢回升，突破并站上了所有均线系统;

(2)K线在底部缓慢上涨

当K线在股价运行的底部缓慢上涨时，是筹码已经被高度锁定的信号。这种形态经常会表现出以下三个特点。

第一，K线图中的阳线多、阴线少，股价忽高忽低。但从整体上看，其底部在逐步抬高。

第二，分时图中的股价也是起伏不定，而且经常在水平或者垂直移动。每档买卖盘之间的差距也比较大，有时会相差几毛钱;

第三，每天的成交量都季度萎缩，换手率保持在1%左右。

在这种情况下，投资者可以确定筹码已经被主力高度锁定。当成家量放大、股价有加速上涨的的迹象时，表示主升浪即将展开。这时投资者可以买入股票。

实战案例：300003乐普医疗;该公司是心血管医疗器械龙头企业，流通市值大约在313亿元，公司基本面较好，股价在2017年2月份见底企稳后，开始出现底部放量信号，随后K线以小阳小阴形态缓慢上升，站上所有均线系统，后市股价明显走出了一波上涨行情，到现在还未见停止迹象;

(3)移动平均线在底部区域波动时，往往会在底部反复纠缠。这是后市行情还不明朗的信号。当短期均线率先上涨，中期均线和长期均线也先后向同一方向运行时，异动平均线逐渐成多头排列的形状。这是上涨行情出现，主升浪即将展开的信号。

实战案例：600009上海机场，该股是一家质地比较好的价值蓝筹;公司拥有独有资源，它包括上海虹桥和浦东机场，因为不可能有上海机场第二，而且赢利来源就是航空公司的起落收费，确定性极好，随着上海国际地位和开放程度的的不断提高，未来增长的确定性也极高，无竞争对手，是高垄断性企业。2017年3至5月份走出了一波涨幅在40%的上涨行情;

最后如何判断股价上涨的真假?

股价变动是通过涨跌来体现的。我们这里所说的涨跌，不是指每日涨一点或跌一点的小波动，而是指股价持续阶段波动或者日涨跌幅度很大的波动。在底部区域，一只股票成交量不能太少，特别是振幅不能太小，成交量少、振幅小的股票没有弹性，后市潜力可能不大。一只股票经常在涨幅排行榜前列出现，也经常在跌幅排行榜前列出现，敢涨也敢跌的股票才是好股票(以庄家没有赚过钱为前提)。这样的股票以后可能成为大“黑马”，值得重点关注。对待上涨，最关键的是要区分清楚股价是不是真正的上涨。

(1)从来没有上涨过的，而且股票价格定位又不高的，真涨的可能性就大。

(2)股价离庄家成本不远的，上涨的概率就很大。

(3)股价位置低，经过了充分盘整的，上涨的概率就更大。

(4)没有消息，没有明显上涨理由的(主要指利好刺激)，真涨的可能性很大。如果短期配合出利好消息的，则只是小一段。

(5)因为出现突发性利好而上涨的，上涨可能持续不了多久。已经涨幅巨大的，下跌不久就要来临。

(6)缺少成交量配合的上涨，真实程度不够(除非经过放巨量震荡整理后缩量上行，且是控盘的庄股，此类股票以后不会太多)。

(7)没有气势的涨是虚涨(除非持续不断小阳上涨，且温和放量)，上涨可能是假的。

(8)上涨过快的股票，除非经过长期的震荡整理，且量价配合理想，并刚刚进入庄家的拉升阶段，否则当心“震荡”或反转。快得很有“气势”的，可能是短跑黑马。

(9)慢涨盘面上如果有慢的手法，经常有点“花招”又长期不涨，让人腻味的;股民不愿参与的，没有持股信心的;股价位置不高，又经历了充分震荡、换手的，可能是大黑马。

(10)经过充分炒作累计上涨幅度巨大的股票，一旦开始下跌，其后可能有数次间歇性的上涨。尽管有时幅度还不小，但这仅仅是反弹而已。快跑为妙，千万不要抱有任何幻想。