期货市场有没有永动机存在呢？破析趋势交易的数学原理。总有人说不可能有一招鲜的方法。

在论证这个题目之前，先做一个游戏。

有一个黑箱子，放100个球有白色和黑色两种。我们知道一种球占70%一种占30%，但是哪种颜色球占70%未知。游戏为，在随机抽出一个球之前我们先预猜会摸到什么颜色的球，如果取出的球和事先预猜的颜色一样就算正确，反之则错误。

一 我们能过什么方法，可以维持50%左右的平均准确率。

二 我们通过什么方法，可以提高准确率到58%左右。

答案是

一 我们用黑色不停交替转换的方法猜一次要摸的球的颜色。这样正确率可达50%

二 我们用顺势跟踪的方式即摸到什么颜色的球下一次就猜什么颜色的球。这样得到的正确率为58%

论述如下

令人惊奇的是，它是一个具永远优势的策略，即准确率大于0.5，而且不黑白相差的绝对值偏离50%越多，准确率的值越大.。只要不是一半对一半，只要出现偏差，无论是白球多还是黑球多，都是出现大于50%的胜率，可以理解为永远偏向“正值”，而不是“负值”在这里，我们把这种方法定义为“优势追踪策略”

现在我们可以大胆的联想一下，在纯机环境下抛硬币正反的概率是50%，这个大家都明白，如果我们对无限数值的样本进行任意截断取样，比如提取100个样连续排列的样本数，就会发现这一段样本内并不是绝对的50个正面和50个反面，常常会有偏差，但不是绝对的50个正面对应50个反面，你会发现可能出现52个正面和48个反面，或者52个反面48个正面，或者别的，反正总会有偏差，偏差的大小会以一种有规律的比值出现，还有一种现象就是本数取值越大虽越无限接近50%，但绝对差也在放大，10000个样本出现的绝对差值必然比100个样本出现的绝对差值大得多，好了，这里是关键，如果正面和反面是绝对相等的，那我们利用有优势追踪策略，得到的值是平衡的，但现在正反是有偏差的，不管是正面多还是反面多，就算是微小的差，也是偏差，那我们得到的准确率一定是大于50%的值，也就是说，在纯随机环境下，我们用优势追踪策略可以得到大于0的正期望值的系统,这下可以明白了吧，这就是传说中的圣杯，这是一个在纯随机环境下永远有效的交易系统。

进而我们用固定的策略对纯随机环境下的价格波动进行切割，或者对非随机的商品价格的价格波动切割，会得到的期货值是大于零的系统。

进而研究发现，用定量的值（数值、比值、函数值）去切割万变的价格波动，会得到的期货值大于零的系统。

进而我们还会研究发现。。。。。

有人会说这种优势太微小了，我用这种方法赚钱太难了，我要说，这 种论证有核心意义，最起码可以告你，

华尔街没有新事物,投机就像山岳一样古老，几百年来流行的顺势而为的趋势追踪交易是永远正确的